システムトレードの秘密 その1

こんばんわ

リアルです。

 

本日は、数回に分けて(予定)システムトレードの考え方について書いていきます。

かなり、柔らかな表現で書いているので伝えにくい所もあるかと思います。

 

その時は、メール等で質問して頂けると幸いです。

 

 

 

システムトレードとは

 

実は「システムトレード」「自動売買」という検索ワードが

検索される時期というのが存在します。

 

それは・・・

大暴騰、大暴落して2週間後辺りから急激に増えていきます。

 

その理由としては

今まで裁量でトレードを行っていた方で

「大負けした方」「波に乗れていない方」が

 

 

負けた敗因に

「有効な戦略が無かった」「機械的に行わないと・・・」と感じた時です。

 

 

実は、

ストラテジー(戦略、ルール)も選び方が存在します。

相場原理を知らないで決めたりすると、かなり危険です。

 

 

 

 

 

システムトレードとは、大きく分けると2つに分類されます。

1つは、手動システムトレード

もう1つは、自動売買システムトレード

 

 

両方ともに共通する点は、

ストラテジー(戦略 ルール)に基づいて売買をしていきます。

 

もちろんですが、

システムトレードを行う際 「感情」という選択肢を排除しなければなりません。

 

5連敗、10連敗、20連敗しても

淡々とエントリーする事でシステムトレードの優位性があります。

 

 

ストラテジーに優位性がある、ないの意味ではありません。

この 淡々とエントリーをする」という所が

投機で重要となってくるので覚えておいてくださいね。

 

 

高勝率、高利益のシステムトレードの謎

 

あなたが望むシステムとは、どのようなものでしょうか?

 

・一時期でもよいでの、大勝てるシステム

・出来る限り長く勝てるシステム

・半永久的に勝てるシステム

 

 

誰でも半永久的に「大勝」出来るシステムがほしいと思いますよね!

私も、そのようなシステムがあれば欲しいです(笑)

 

 

少し話しを脱線しますが

相場の世界では、「ころころ見方が変化する」という覚えてください。

 

 

例えば

株式相場の常識に

「金利が上昇すると株価は下がる」という風に言われています。

 

色々、条件などがありますが

簡単に説明すると、調達コストが上がるという理由です。(インフレ対策)

(詳しく説明すると長々となるので、省いていきます)

 

 

次は、すこし見方を変えてみましょう。

金利が上がるのは、その国の景気が良いので金利が上がる。

景気が良いので、株価が上がるとも捉える事ができます。

 

同じ金利が上がるといっても

株価が下落する時、上昇する時が存在します。

 

ここで、何が言いたいかと言いますと

「時によって捉え方が違ってくる」という事です。

 

 

ファンダメンタルだけ書いている訳ではなく、

テクニカルでも同じ事が言えます。

 

インジケーターの1つにある、「RSI」でも

30%以下は、売られすぎ。

70%以上は、買われすぎ。

 

 

30%以下の張り付き や 70%以上の張り付き を見た事はありませんか?

 

ようは、ある程度の指針になっても完全に方向を示してくれる訳ではありません。

 

 

 

 

話を戻すと

気分がウキウキするような

バックテスト、勝率〇〇% 利益率〇〇% 誰でも簡単に・・・

このような、大勝出来そうなシステムです。

 

 

このような、ありえない勝率 利益率のシステムのカラクリは

ある一部の良いパラメータ(数字)を使ってバックテストを行っている可能性があります。

 

 

極端な例ですが

RSIの30%と70%が機能する時期のバックテストだったり

15%以下は難平をするなど、いくらでも逃げ道はあります。

 

 

ここで伝えたい事は

相場構造を理解せずに、バックテストをしているから大丈夫。

過去に、このような「ルール」で勝てるから将来も大丈夫。

では無いという事です。

 

 

今回は、システムトレードについて批判的に見てたかもしれませんが

次回は「それでもシステムトレードは重要」という事を伝えていきます。

 

 

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